Собрать можно в visual studio или rider. В папке с исполняемым файлом должна находиться динамическая библиотека из папки deps/cimgui/{yourOS}. Для корректного отображения символов в приложении нужно в папке с исполняемым файлом создать папку fonts, а неё закинуть шрифты .ttf, которые поддерживают символы кириллицы.