Dans le cadre du cours Méthodes Numériques pour les EDP en Finance enseigné à l'ENSAE par Allessandro Zilio, ce projet vise à calculer la valeur d'une option européenne de type put avec une contrainte sur le gamma de l'option.
Le travail de recherche a été intégralemnt réalisé par moi-même et peut être consulté dans le fichier GammaConstrainedBlackScholes.ipynb de ce répertoire.
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Numerical Methods for partial derivatives equations solving. Handling european options pricing with constraint on gamma
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