Estudo para a precificação de ativos relacionados ao setor da Tecnologia da Informação utilizando o Capital Asset Pricing Model

Material relacionado ao trabalho final produzido para a disciplina Modelagem de Investimentos e Riscos (PO-215) - Unifesp / ITA 2023

Descrição

Este repositório contém os arquivos relacionados ao trabalho desenvolvido como requisito final para a disciplina de Modelagem de Investimentos e Riscos (PO-215), ministrada pelo Prof. Dr. Renato Cesar Sato, ofertada no Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Operacional oferecido pela Unifesp, em parceria com o ITA.

O trabalho teve como objetivo a realização de um estudo sobre a precificação de ativos do portfólio de ações em uma carteira de investimentos. Para isso, utilizou-se o modelo de precificação de ativos conhecido na literatura financeira como Capital Asset Pricing Model (CAPM). Baseado em dados obtidos por meio da plataforma Yahoo! Finance, abrangendo um período entre os anos de 2018 e 2023, foi selecionado uma amostra representativa contendo o preço de fechamento de 10 empresas atuantes no segmento de Infraestrutura de Software. Após a realização de uma análise exploratória dos dados dessa amostra, aplicou-se o modelo CAPM para identificar os riscos que potenciais investidores poderiam enfrentar. Por fim, calculou-se o retorno esperado para o portfólio de ações de uma carteira de investimentos composta pelos ativos escolhidos, considerando o índice Standard and Poor's 500.

Requisitos

O projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem Python 3.10 e necessita das seguintes bibliotecas:

• jupyter
• yfinance
• numpy
• pandas
• seaborn
• plotly
• matplotlib