Pythonで学ぶ債券・金利デリバティブ _{(QuantLib-Python 入門)}

(a) ダウンロード方法、質問と要望

• 上のファイル群はトップにある緑色の<>CodeアイコンからDownload ZIPの選択でダウンロード
• 拡張子ipynbがJupyter Notebook用のファイルで、myABBR.pyとmyUtil.pyはipynbと同じディレクトリに置くこと
• その他の拡張子pyのファイルは主にxlwings用で、xlsmのExcelファイルと同じディレクトリに
• myABBR.pyとmyUtil.pyは随時更新する。ファイル名に"オリジナル"とあるファイルが補足章と同じもの
• 質問や要望はQiita記事の最後の「コメント」欄へ

(b) Qiitaへの投稿記事

• 第1回：日本国債の特異体質とQuantLibによるJGBオブジェクト作成法 (Nov12,2025)
• 第2回：JGBクラスの日本式複利メソッドの実装 (using Brentクラス) (Nov20,2025)

(c) 正誤表

ページ	誤	正
7	図1.1の13行目	図1.1の3行目
189の脚注17	ギルサノフの定理の解説は、村上[13]等を参照	ギルサノフの定理は9.9.1節で説明
415	確率母関数 341	削除

• プロパティという用語はテキストで示したものと異なるため、"プロパティ"はメンバ変数と読み替えてください
• "プロパティ"の定義はQiitaの第2回記事を参照

(d) 追記

• 図1.1表題と1ページ最後の行で「CalendarクラスのコンストラクタJapan」と表現したが、正確には「Calendarクラスを継承したJapanクラスのデフォルトコンストラクタJapan」が正しい。イントロダクションのため、難解な表現を避けた

  • 同じ類の記述として、56ページでActual365Fixedを「DayCounterクラスのコンストラクタ」と呼んだ

• 10章 図10.7 のプレミアムレグ計算値のズレ : Sep 2, 2025 調査中

  • 現時点ではmailing listからの回答は無し
  • C++のコードを確認するため、時間が必要

• "はじめに"章の脚注3に記したPython in Excelで利用できるライブラリはMicrosoftが選択したものに限定され、QuantLibは含まれていない

(e) QuantLibバージョン1.39へのコード修正 _{(Nov01, 2025)}

• 本書はQuantLibバージョン1.34 (以下ver1.34等)でのコード
• 添付コードは次の各点を修正し、ver1.39に対応
  • bondYieldメソッド等の仕様変更への対応
    • A.1節記載のmyABBRモジュール 126行目で債券価格クラスを戻す関数cP(...)を設定 (cPはclean priceの略)
    • 図4.2の13行目はこの関数により、97.0をcP(97.0)へ修正
    • 図4.13のzSpreadメソッドも同じ理由で97.0をcP(97.0)へ修正
  • 図4.18のAssetSwapクラスはRFR指数を使用する際の仕様に変更
    • 図4.18 2行目で定義した空のfltSCH変数を次のように修正
      fltSCH = ql.Schedule(settleDT, matDT, pdFreqA, calJP, unADJ,unADJ, dtGENb, EoMf)
      (この引数は図4.2の9行目のbondSCDを多少修正したもの)
    • 本来 空のfltSCH変数の指定はアセットスワップされる債券のスケジュールを参照していた (fltSCH=bondSCDに同じ)
  • 図9.11の5行目underlyingSwapメソッドはunderlyingへ変更 (もしver1.34で動かす場合、underlyingSwapへ戻さないとエラー)
• QuantLibの各バージョンのインストール方法は添付ファイルch00.ipynbの最初のセルを参照

(f) もしJupyter Notebookで添付ファイルが動かない場合

• 新しいディレクトリで「Anaconda + VS Code + Jupyter Notebook」の組み合わせの場合、QuantLibやその他ライブライ(numpy)等が動かないケースが多々発生する。これはPCの中に複数のPythonをインストールした場合に起こる現象で、新しいディレクトリごとにPython環境(カーネル)が切り替わるため

• 対処法は次のステップ1, 2を実行すること

(ステップ1)

• まず、右のコマンドをセルで実行。import sys ; sys.executable

• 表示されるパスが C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Programs\Python\...
Python3x\python.exe のような場合、Anacondaではない別のカーネルにアクセスしている。(このカーネルにはnumpy等もインストールされていないはず)

• 本来 Anacondaのpythonは次のようにAnaconda3がパスの中に現れる。

  • C:\local\Anaconda3\python.exe や C:\local\Anaconda3\envs\base\python.exe 等

(ステップ2)

• VS Codeで正しいカーネルを選択するには、VS Codeの右上にあるガソリンスタンドのアイコン(隣に"Python 3.1x.x"等を表示)をクリックし、base(Python 3.xx.x) \... \Anaconda3\... と表示されているカーネルを選び、Restartさせる (Anacondaのカーネルはbase...と表示される)